Multicharts Free Forex Data Excel

Plataforma de negociação Forex e gráficos Forex MCFX FOREX TRADING PLATFORM Esta solução foi substituída por uma nova solução para as necessidades dos comerciantes modernos. Os usuários geralmente precisam de gráficos Forex básicos ou de uma plataforma FX avançada que permite uma troca de moeda eficiente. À medida que o software de negociação evolui, os usuários podem obter tecnologia mais avançada por um custo menor. O MCFX era uma plataforma profissional de negociação e negociação de Forex, com recursos de dados incorporados para 30 pares de moedas importantes, gráficos avançados e negociação automatizada de sistemas Forex. O MCFX foi projetado como uma versão simplificada da nossa plataforma principal MultiCharts para negociação Forex. MCFX Pro, uma plataforma de negociação Forex one-stop, recursos combinados de dados, gráficos e execução de pedidos. O comércio de estratégias ea capacidade de utilizar o padrão da indústria EasyLanguage fizeram do MCFX Pro uma ótima ferramenta para negociação de Forex. As características adicionais incluíram criação de estratégias e indicadores personalizados, backtesting, otimização de estratégias comerciais e negociação automática através de corretores FX. Comparação de características principais: solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados ) - C e estratégia baseada em backtesting e otimização - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, Disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, multi - Dados de baixa latência de tempo, vários corretores apoiam o Institut Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe internacional: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - Gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução de ativos múltiplos, feeds de dados múltiplos suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte de ETF de ações dos EUA Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preços backtesting (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc. - 799 por licença, 150 por ano Taxa após plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3ª parte Análise do fator de dados, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - backtesting engine, Gráficos, relatórios, teste EoD - Edição profissional - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, teste multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para a Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting ( Análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983, etc.) - preços de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartros 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based com base na Web para testar Estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longshort, sinais baseados em preços inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradiário, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de ações dos EUA (dailyintraday), desde 1998, Dados de QuantQuote - dados de forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda concursos de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas baseadas na base de dados WebCloud: - dados FX (ForexCurrency) em ma Jor pairs, voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de proteção back-test baseada na Web backend: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - grátis - Funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests salvos, etc.) - 50 por mês - ferramenta de backtesting baseada na Web com funcionalidade completa para testar as estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa alocados de mercado, investimentos múltiplos Universos, filtros de gerenciamento de riscos - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem e linguagem de alto nível Ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, ampla possibilitie S de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua arquitetura aberta e flexibilidade excepcional: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste backtest padrão pré-fabricados - supp Pirâmide de ouro, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços buysell - relatórios de performancerisk múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico Para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 Fator FactorWave mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para investir fatores: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - Opções de opções gratuitas, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Avaliações de ações gratuitas, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Modelo Freemium grátis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para Estratégias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, Teste de granularidade mensal Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe-de-classe: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) C e backtesting e otimização de estratégia baseada - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação de desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponíveis como Um plug-in de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período baixo Dados de latência, vários corretores apoiam o Institut Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe internacional: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - Gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução de ativos múltiplos, feeds de dados múltiplos suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte de ETF de ações dos EUA Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preços backtesting (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc. - 799 por licença, 150 por ano Taxa após plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3ª parte Análise do fator de dados, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - backtesting engine, Gráficos, relatórios, teste EoD - Edição profissional - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, teste multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para a Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para a Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting ( Análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983, etc.) - preços de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartros 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based com base na Web para testar Estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longshort, sinais baseados em preços inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradiário, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de ações dos EUA (dailyintraday), desde 1998, Dados de QuantQuote - dados de forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda concursos de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas baseadas na base de dados WebCloud: - dados FX (ForexCurrency) em ma Jor pairs, voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de proteção back-test baseada na Web backend: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - grátis - Funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests salvos, etc.) - 50 por mês - ferramenta de backtesting baseada na Web com funcionalidade completa para testar as estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa alocados de mercado, investimentos múltiplos Universos, filtros de gerenciamento de riscos - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem e linguagem de alto nível Ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, ampla possibilitie S de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua arquitetura aberta e flexibilidade excepcional: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste backtest padrão pré-fabricados - supp Pirâmide de ouro, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços buysell - relatórios de performancerisk múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico Para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 Fator FactorWave mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para investir fatores: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - Opções de opções gratuitas, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Avaliações de ações gratuitas, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Modelo Freemium grátis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para Estratégias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, Teste de granularidade mensal Como obter dados ao vivo do Interactive Broker para Excel Oi tudo - Im classificado como um membro junior, então o fórum não me permitirá postar um novo tópico. Minhas desculpas a todos por responderem a esse tópico. Eu não sou um novato - este não é meu primeiro rodeio. Eu tenho negociado (principalmente EUA EquitiesAAPL (ultimamente) e SampP futuros) por mais de 20 anos. Ive apenas (últimos 2 meses) começou o Forex. Eu tenho um sistema de negociação completamente executado (scratch built in VBA) para integrear com a Interactive Brokers API. O meu problema é que o IB é bastante ridículo apenas permitindo a solicitação de dados em tempo real a cada 10 segundos. Experimentei o exemplo do MetaTrader DDE, conectado ao MetaTrader e recebi as atualizações muito bem. No entanto, quando escrevi código no evento WorksheetChange não funcionou. No entanto, quando eu trouxe o DDE Sample e não me conecte e atualizei manualmente uma célula (que geralmente era atualizada pela amostra DDE), o evento WorksheetChange funcionou perfeitamente. O meu problema é que eu preciso exportar os dados para um arquivo de texto ASCII quotflatquot para importar para a minha API do IB. Reescrever aproximadamente 15.000 linhas de VBA codelearning MQ45 não são opções reais no momento. Há alguém lá fora que pode me iluminar. Olá, All - Im classificada como um membro junior, então o fórum não me permitirá postar um novo tópico. Minhas desculpas a todos por responderem a esse tópico. Eu não sou um novato - este não é meu primeiro rodeio. Eu tenho negociado (principalmente EUA EquitiesAAPL (ultimamente) e SampP futuros) por mais de 20 anos. Ive apenas (últimos 2 meses) começou o Forex. Eu tenho um sistema de negociação completamente executado (scratch built in VBA) para integrear com a Interactive Brokers API. O meu problema é que o IB é bastante ridículo apenas permitindo a solicitação de dados em tempo real a cada 10 segundos. Eu tentei o MetaTrader. Pergunta: Por que você precisa de solicitação de dados Você pode receber seus dados no seu gráfico e, usando um temporizador do Excel, leia-o a cada 10 segundos se desejar ou solicitar uma barra de 10 segundos do ib. Cada 10 segundos você terá sua informação. Basta ler uma modificação celular. Quando o valor como mudança, faça o seu processo, eu não estou recebendo minhas cotações no Excel. Eu decidi esquecer essa opção. Estou recebendo o fim de uma barra de dados de Multicartas (até 8 gráficos com 2 instrumentos em cada) O processamento é feito no Excel. Os pedidos são enviados para o IB através da função aps de TwsLink. Poderia ser interessante ver a diferença entre a maneira como você está enviando suas ordens via IB api e eu usando a função TwsLink. Pergunta: Por que você precisa de solicitação de dados Você pode receber seus dados no seu gráfico e usando um temporizador do Excel, lê-lo a cada 10 Seg se você deseja ou solicitar uma barra de 10 segundos de ib. Cada 10 segundos você terá sua informação. Basta ler uma modificação celular. Quando o valor como mudança, faça o seu processo, eu não estou recebendo minhas cotações no Excel. Eu decidi esquecer essa opção. Estou recebendo o fim de uma barra de dados de Multicartas (até 8 gráficos com 2 instrumentos em cada) O processamento é feito no Excel. Os pedidos são enviados para o IB através da função aps de TwsLink. Pode ser interessante. Oi Martin - sim, atualmente estou usando Application. OnTime, e isso funciona bem. Mas. IB quotCountsquot toda solicitação de dados (e provavelmente estou rastreando 3-4 pares Forex por vez). Isso me levaria de volta a talvez uma solicitação de dados a cada minuto ou mais. Lembre-se, o exemplo do MetaData DDE é dados TICK, não dados de intervalo, então você precisa construir o seu próprio. Havent teve a necessidade de tentar TwsLink api, mas parece interessante. Eu já tenho o código no lugar para ler um arquivo de texto para entrada e construir meus próprios intervalos, então, eu apenas use a saída de DDE Sample e escrevo para um arquivo de texto para compilá-lo. Mais uma vez, obrigado. P. s. BTW, descobriu que a IB API era confiável quotenoughquot (uma vez que você entende as variáveis ​​do Excel, etc.). Se eu tivesse que fazer isso de novo, provavelmente eu uso o VBdatabase puro, mas estou muito longe da estrada para re-fazer o todo. Bom, eu apenas trabalhei brevemente com o IBAPI para entender o princípio. No entanto, eu usei as funções de retorno de chamada C. There Id, como por carrapatos, barras em tempo real e barras históricas. Então, inscreva-se em dados que eu estou interessado (por exemplo, marque dados para vários instrumentos). Essas funções de retorno de chamada são então chamadas automaticamente quando os dados inscritos estão disponíveis (isto é, em todos os tiques). Significado, não havia necessidade de constantemente puxar dados, porque estes foram empurrados. Mas isso no ExcelVBA provavelmente funciona de forma diferente. M. m.mastro - obrigado novamente. Manterão seus pensamentos em mente durante quotnext timequot. Sim, o VBAExcel não é o solicião mais elegante, especialmente se você está familiarizado com C (ou alguma outra linguagem de programação quotRealquot). Eu tenho 3 anos de linhas 15K de código VBA no aplicativo, com sucesso negociado no dia AAPL por 2 anos com o aplicativo. É tarde demais para voltar atrás agora. Oi Martin - sim, atualmente estou usando Application. OnTime, e isso funciona bem. Mas. IB quotCountsquot toda solicitação de dados (e provavelmente estou rastreando 3-4 pares Forex por vez). Isso me levaria de volta a talvez uma solicitação de dados a cada minuto ou mais. Lembre-se, o exemplo do MetaData DDE é dados TICK, não dados de intervalo, então você precisa construir o seu próprio. Havent teve a necessidade de tentar TwsLink api, mas parece interessante. Eu já tenho um código no local para ler um arquivo de texto para entrada e construir meus próprios intervalos, então, eu apenas use a saída do DDE Sample e escrevo para um arquivo de texto. Não sei se poderia ajudar Aqui está um tutorial sobre como receber dados do IB api para um sheel Excel. Remova a citação Usando IB api, você deve poder receber dados de barra de 10 segundos